国内外汇交易商排名可以达到和彭博OVML定价结果
mt5平台开户 2024-01-21 22:3376未知admin
国内外汇交易商排名可以达到和彭博OVML定价结果差距在(1.15E-08)组织化远期组合;平价远期、区间远期、比例远期、保底远期、封顶远期、双钱币远期 、海鸥组合远期、目的远期 等
容易期权(欧式、美式、亚式)、怪异期权(Barrier、Digital)、组织化远期(期权组合,容易期权、和怪异期权之间的组合)
通过设定谋略参数,对区别到期日、行权价的期权举办批量订价,以比例远期为例:
例如:通过(BUY 1 2 CALL@K2)来界说RATIO SPREAD组织化产物,并天生合约、让客户司理只需求熟识RATIO SPREAD合约因素、以及PAYOFF,而不需求合连期权组织细节。
订价流程中,区别的订价东西因为采用的谋略参数纷歧致,或许导致谋略结果纷歧致,咱们可能遵照你供应的矫正目的,来调解谋略参数(凡是是DayCounter、Basis等)来抵达和矫正目的基础相同的结果。以彭博终端(OVML)为例:
通过调解折现和计息的DayCounter,可能做到基础和彭博体例结果相同:
通过设定DayCounter、利率平价谋略办法,可能抵达和彭博OVML订价结果差异正在(1.15E-08)。
注:倘若不举办参数的修立、或矫正,不协谋略东西给出的缺省谋略参数纷歧样,给到的结果也纷歧样。
本质测试结果,以雪球组织(周期性观望、并带敲入、敲出前提的组织化衍生品)为例