上证指数短时间内大幅拉升2023年7月18日

　　上证指数短时间内大幅拉升2023年7月18日11月8日开市，中证1000期指主力合约IM2211以跌停开盘，随后产生敏捷拉升，大幅收窄跌幅，截至午市收盘，该合约跌0.53%。

　　11月8日9点29分，中证1000期指主力合约IM2211忽地触及跌停板，随后疾捷拉升。截至午市收盘，IM2211合约跌幅收窄至0.53%。

　　值得注意的是，正在IM2211合约非常触及跌停板时，中证1000指数IM2212、IM2303和IM2306合约均运转寻常。

　　对此，有期货人士向记者外现：“发端猜度可以是某个机构圭臬走错了，开盘按跌停价卖了，但开盘纠集竞价阶段不行撤单，导致最终成交产生‘乌龙指’。”

　　中州期货首席宏观咨议员李婷婷外现：“因为IM2211正在跌停时成交价为众单平仓，以是猜测可以是因为报单产生过失。但红运的是，今日‘乌龙指’事项合联成交手数亏空百手。因为中证1000自身上市时光短，活动性相对小，以是并未变成较大影响，其他股指期货均寻常运转。”

　　2013年8月16日，A股市集突发极为罕睹的离奇暴涨，大量权重股被霎时拉至涨停板，股指期货、蓝筹ETF同步暴涨。上证指数短时光内大幅拉升，一分钟内涨超5%，最上升幅5.62%，盘中迫近2200点。此次事项系光大证券衍生品部分举办量化套利时下单失误所致。服从8月16日的收盘价，上述贸易确当日盯市牺牲约为1.94亿元。

　　通过理解2016年往后IH、IF、IC三大股指期货正在完全合约上爆发的较大的“乌龙指”事项，华泰期货以为“乌龙指”产生理由大致能够分为以下几类：一是开盘纠集竞价阶段某方挂单数较大，挂单代价偏离较众，缺乏足够敌手方；二是寻常行情的盘中某方挂单数较大，挂单代价偏离较众，敌手方订单簿缺乏深度；三是某一合约产生“乌龙指”，从而策动其他同时上市合约代价同样产生“乌龙指”；四是异常行情下，某方挂单代价偏离极大，错估市集承接力。

　　近两年A股股指期货的活动性有一概发展，全部持仓量已跃居全邦前线，但正在IH、IF、IC三个股指期货上的“乌龙指”事项并未删除。“这背后折射出的是股指期货市集还是有一连进入的‘新玩家’，这个人‘新玩家’的资金体量并不低，很容易对市集变成冲锋性影响，须要诸位投资者高度注意。”华泰期货合联人士指引道。